Rquantlib RQUANTLIB is een interface van GNU R naar Quantlib.
Download nu

Rquantlib Rangschikking & Samenvatting

Rquantlib Tags

koppel Quantlib GNU R GNU R-interface Bermudan Swaption Quantlib-interface

Rquantlib Beschrijving

RQUANTLIB is een interface van GNU R naar Quantlib. RQuantLib is een interface van GNU R QuantLib. RQuantLib verbindt GNU R met QuantLib. Wat is R GNU R, te citeren uit haar sterk aanbevolen website, is `GNU S' - een taal en omgeving voor statistische berekeningen en grafieken. R is gelijk aan de prijswinnende S, dat bij Bell Laboratories werd ontwikkeld door John Chambers et al. Het biedt diverse statistische en grafische technieken (lineaire en niet-lineaire modellen, statistische testen, tijdreeksanalyse, classificatie, clustering, ...). R is uitgevoerd als een echte computertaal met besturings- stroom constructies voor iteratie en afwisseling, en het stelt gebruikers in staat om extra functionaliteit toe te voegen door het definiëren van nieuwe functies. Voor rekenintensieve taken, C, C ++ en Fortran code kan worden gekoppeld en aangedaan uitvoering. R is een officieel onderdeel van de GNU Project.What is QuantLib? QuantLib, te citeren op zijn beurt van zijn website, is gericht op een uitgebreide software framework voor kwantitatieve financiering te verstrekken. QuantLib is een gratis / open source library voor het modelleren, de handel, en het risicobeheer in real-life. QuantLib is geschreven in C ++ met een schone objectmodel, en wordt vervolgens naar verschillende talen zoals Python, Ruby, Guile, MzScheme, Java, Perl, ... via SWIG. Dus wat kan RQuantLib (momenteel) doen RQuantLib ondersteunt momenteel vier basistypen Optie: Europese, Amerikaanse en, als voorbeelden van eenvoudige exotische opties, Binaries en barrières. Sinds versie 0.2.0 van RQuantLib, ondersteuning voor Fixed Income curve generatie, evenals een Bermudan Swaption pricer zijn toegevoegd door Dominick Samperi.So wat RQuantLib (momenteel) met opties? Voor alle types kan, naar de evaluatie een element doet van een eenvoudige klasse geretourneerd. Elk van de de specifieke optie klassen erft van een basisklasse Option, en af te drukken en samenvatting methoden zijn bedoeld voor de basis class.Moreover, wordt een andere basisklasse verwachte volatiliteit voorzien van methoden af te drukken en de samenvatting en de impliciete volatiliteit solvers voor de Europese en Amerikaanse zijn aanwezig ( binaries lijken een QuantLib bug voor zover ik kan vertellen) .Voor zowel optie en de impliciete volatiliteit berekeningen leiden, zijn activiteiten beperkt tot het scalaire geval. Bij gebruikmaking van de R, of liever, S kader object maakt het werk vrij convenient.Lastly, voor de basis Europese optie wordt een "matrix" geleverde interface. Hier kan elk van de gebruikelijke ingangsvariabelen is mogelijk om in vectorvorm. Oplossingen worden vervolgens berekend voor de "multi-dimensionale uitproduct" van ingangsvectoren. Concreet, indien aangeroepen met drie uitoefenprijzen, vier en vijf looptijden vluchtigheden dan 3 * 4 * 5 arrays worden geretourneerd voor de gemeenschappelijke variabelen van belang (d.w.z. waarde, delta, gamma, ...). Met andere woorden, waar nu een matrix over alle mogelijke combinaties van alle mogelijke invoerwaarden. Dit zorgt voor een zeer compacte vergelijking en scenario analysis.So wat doet RQuantLib (momenteel) met Fixed Income? De DiscountCurve functie construeert de plek termijnstructuur van de rente op basis van input van marktinformatie waaronder de afwikkelingsdatum depositorente, futures prijzen, FRA tarieven of swaptarieven, in verschillende combinaties. Het geeft de overeenkomstige discontofactoren, nultarieven en forward tarieven voor een vector keren dat is opgegeven als input.The BermudanSwaption functie prijzen Bermudan swaption met gespecificeerde staking en looptijd (in jaren), na het kalibreren van de geselecteerde korte-rate model om een ingang swaption volatiliteit matrix. Swaption looptijden in jaren op de rijen en swap tenoren in jaren langs de kolommen op de gebruikelijke wijze. Aangenomen wordt dat de Bermudan swaption worden uitgeoefend op elke terugsteldatum van de onderliggende swaps.The Fixed Income functies zijn een goede illustratie van de R / C ++ interface gebruiken van de RCPP pakket door Dominick Samperi (op CRAN in verpakkingen met dezelfde naam) .Wat is er nog meer? Er zijn veel meer financiële instrumenten als bedoeld in QuantLib, met ondersteuning voor rente modellen vanaf versie 0.3.0. RQuantLib moet groeien om deze tegemoet te komen. Hulp bij het schrijven van de R wrappers zou de verstrekking van RQuantLib versnellen haken voor deze. De RQuantLib pakket bevat ook een geanimeerde OpenGL demo. Helaas, GL-ondersteuning is niet erg stabiel voor een verscheidenheid van grafische kaarten en stuurprogramma's op zowel Linux als Windows, dus dit kan in feite crash in plaats van run. Dit lijkt echt een hardware of driver probleem als de code draait prima op sommige hardware combinaties. Het lijkt erop dat Nvidia-kaarten beter te doen dan de ATI-kaarten ... Als een eenvoudiger alternatief, is er een webpagina met een paar animated gifs die probeert om bij benadering het effect van de OpenGL animatie.

Rquantlib Gerelateerde software