Dikke staartoptie-rekenmachine De fatstaartoptie-rekenmachine maakt gebruik van stabiele distributies.
Download nu

Dikke staartoptie-rekenmachine Rangschikking & Samenvatting

Dikke staartoptie-rekenmachine Tags

rekenmachine Markt theoretische schalen theoretisch Optie Calculator Stabiele distributies kapitaalmarkt optie uitkeringen theoretische plaat Theoretisch model theoretische fragmentatie simuleren theoretische machines Brandstof theoretische prestaties theoretische einde regel Windows-staart Download IBrower www.windows.com Windows Vista vol SAXY VIDEO DOWNLOAD spelletjes applicatie geavanceerde optie Oregon-staart Kladblok met kleuren Optie Datum Calculator voorraadoptie-subsidie lichaamsvet-index

Dikke staartoptie-rekenmachine Beschrijving

De Fat Tail Optie-calculator maakt gebruik van stabiele distributies om de theoretische waarde van Europese opties te schatten. Dit biedt een rijkere methode met een betere pasvorm voor echte gegevens en het gedrag van het echte kapitaalmarkt dan de gemeenschappelijke Black-Scholes-formule. Vooral kan het worden gebruikt om rekening te houden met het bestaan van crashgebeurtenissen. De Fat Tail-optie-calculator is beschikbaar als een stand-alone applicatie of als een invoegtoepassing aan MS Excel. Het is beschikbaar als een gratis download. Zie ook het essay van de fractal financiële markten. systeem vereisten De -tailoptie-calculator vereist Windows NT 4.0 of hoger of Windows 95 of hoger. Als u de Excel-invoegtoepassing wilt gebruiken, is Excel 97 of hoger vereist. Omdat er miljoenen complexe numerieke berekeningen zijn bij het berekenen van de waarde van een optie met behulp van stabiele distributies, raden wij u aan een moderne computer te gebruiken met ten minste een Pentium 400 MHz-processor. Wiskundige achtergrond De meest gebruikelijke manier om de waarde van opties te schatten is om de Black-Scholes-formule te gebruiken. Als de prijswijzigingen van een beveiliging lognormaal worden gedistribueerd, biedt de Black-Scholes-formule de theoretische prijs van zogenaamde Europese opties op die veiligheid. Helaas is er overweldigend bewijs dat de prijswijzigingen niet logboek worden verdeeld. In plaats daarvan hebben de veranderingen in de beveiligingsprijs wat vaak dikke staarten wordt genoemd. Ze vertonen ook Skewness. Vetstaarten kunnen worden gemodelleerd met zogenaamde stabiele distributies, ook wel heffing-distributies en levy-pareto-distributies genoemd. Een normale of Gauss-distributie is een speciaal geval van een stabiele distributie. De CAUCHY-distributie is een ander bekend voorbeeld van een stabiele distributie. In feite zijn de Gaussian en de CAUCHY-distributies de enige twee stabiele distributies waarvoor gesloten vorm wiskundige formules bestaan.

Dikke staartoptie-rekenmachine Gerelateerde software