Smartfolio Academic Edition Een zeer geavanceerde, eenvoudig te gebruiken analytisch hulpmiddel om het beheer van beleggingsportefeuilles te helpen en te verbeteren
Download nu

Smartfolio Academic Edition Rangschikking & Samenvatting

Smartfolio Academic Edition Tags

investering portefeuille Beleggingsbeheer portfolio manager analytische hulpmiddelen analytisch analytische methode Analytisch pakket Analytische functies beleggingsportefeuille Portfolio Analyzer belegger Portfolio's Monitor portefeuilles optimale beleggingsportefeuilles beleggingsportefeuilleszoeker Analytische werking investeringstool analytische scheikunde

Smartfolio Academic Edition Beschrijving

Smartfolio is een zeer geavanceerde, eenvoudig analytische tool om het beheer van beleggingsportefeuilles te assisteren en te verbeteren volgens het risicoprofiel van de belegger. Laat de belegger selecteren om te selecteren welke activa het meest geschikt is voor hun portefeuilles en biedt alle informatie- en analysetools Dat moet dit doen. De geavanceerde functionaliteit en mogelijkheden van de software maken het ook ideaal voor zakelijke klanten. Featuren van "Smartfolio Academic Edition": GeneralI¿ ondersteunt volledig de Multi-periode Investment Paradigm; ï¿ Volledig ondersteunt portefeuilles met een zeer niet -Gauselijke verdeling van rendement of niet-lineaire inter-afhankelijkheden, inclusief opties en hedgefondsen. Dit wordt bereikt door directe simulatie van portefeuille Dynamics zonder Model Assumptions.Portfolio Construction ï¿ Gelijktijdige creatie van twee omgevingen voor portefeuilleanalyse: ï¿ Analytische omgeving: logaritmische prijsstappen worden verondersteld om onafhankelijk te zijn, normaal gesproken gedistribueerde willekeurige variabelen ï¿. Historische omgeving: optimalisatie en andere procedures worden rechtstreeks uitgevoerd op historische prijzen; ï¿ Risico-free asset-optie; ï¿ Factor-selectie optie voor een factor-gebaseerde activa-prijsmodel.Estimatie van parametersï¿ Stambaugh Combined-Sample-schattingen, gebruikt als Asset-geschiedenissen in lengte verschillen; ï¿ Jorion Gemiddeld-Returns-schatting, wat krimpt monstergemiddelde rendement op weg naar een gemeenschappelijke waarde; ï¿. Ledoit-wolf covariance-matrix-schatting, die de monster covariance-matrix opkrimpt naar de constante correlaties covariance matrix; ï¿ Pastor-Stambaugh-Wang gezamenlijke schatting van gemiddelde rendementen en covaries, die monster verkleinen Schattingen van hun respectievelijke tegenhangers, geïmpliceerd door het geselecteerde factormodel; ï¿ MACKINLAY-Pastor Joint-schatting van gemiddeld rendement en covarianties, gebaseerd op de veronderstelling dat de prijzen worden uitgelegd door een onopvallend factor.Portfolio-optimalisatieïsche Drie optimalisatiecriteria: ï¿ Maximalisatie van Een verwacht hulpprogramma met constante relatieve risicoaversie ï¿ Minimalisatie van target tekort waarschijnlijkheid ï¿ Benchmark volgen; ï¿ SEST-CASE-scenario-optimalisatie: de resulterende portefeuilles tonen optimaal gedrag in het kader van het worst-case-scenario; ï¿ Optimalisatie-engine gebaseerd op ipopt (interne punt optimizer) - een van de krachtigste niet-lineaire optimizers die vandaag verkrijgbaar zijn.Therken van tekort aan tekortkomingen volgens geselecteerde reeksen voor de investeringshorizon en de doelwitsnelheid.ï¿ Value-at-risk analyseï¿¿ Simultane berekening van twee risicomaatregelen: waarde-at-risk (var) en voorwaardelijke waarde-at-risk (CVAR); ï¿ Verschillende technieken voor berekening van VAR en CVAR, waaronder: ï¿ Delta-normale methode (DNM) ï¿ Empirical Distribution ï¿ Impliciete normale distributie ï¿ Impliciete niet-centrale T-Distributi¿ Cornish-Fisher-expansie; Ï-constructie van VAR- en CVAR-oppervlakken volgens geselecteerde reeksen voor de investeringshorizon en significantieniveau. Historische simulatiesI¿ simulaties van portefeuillestrategieën met continue herbalancering; ï¿ SIMULATIES VAN PORTFOLI o Strategieën met continue rebalancing en portefeuilleverzekering - deze strategieën zijn optimaal een vooraf bepaald deel van de initiële rijkdom en / of geaccumuleerde winsten moeten worden gehandhaafd; ï¿ Portfolio-strategie-simulaties met "Inaction Region" Rebalancing - deze strategieën zijn optimaal in de aanwezigheid van Proportionele transactiekosten; ï¿ Portfolio-strategie-simulaties met "Inaction Region" Rebalancing and Portfolio Insurance.data Managementï¿ Kies Access-database of Excel-Sheet-indeling om uw gegevens op te slaan; ï¿ Importeer historische gegevens uit een tekstbestand of download het Van Yahoo! Finance.Miscelaneï¿ "Drie-Fonds" -portefeuille-berekening - op zoekgerelateerde portefeuille, optimaal in de aanwezigheid van een schattingsfout in de modelparameters; ï¿ Gebruik van Block Bootstrapping Algoritme in de berekening van VAR, CVAR en een tekort kansen; ï¿ Bepaal inactiegebied optimale grootte in de aanwezigheid van proportionele transactiekosten, op basis van een multidimensionale verlenging van de D Avis-Norman-aanpak; ï¿ Breed scala aan optimalisatiebeperkingen, waaronder: ï¿-beperkingen op activa-groepen ï¿ ten zeerste niet-lineaire marge-beperking om rekening te houden met marge-vereisten in portefeuillecomponenten ï¿. Verschillende prestatiemaatregelen, waaronder informatie-ratio, SortoRatio , Starr Ratio.Requirements: ï¿ Processor: Pentium III OF BIFTIONI¿ RAM:> = 500 MBI¿ Harde schijf:> = 20 MBI¿-scherm Resolutie: minimaal 1024x768 Wat is er nieuw in deze release: · Het Model van Black-Litterman · Walk-forward-optimalisatie · Importeren van Bloomberg Professional · Importeren van een Excel-tabel · Batchimport · Automatische update van alle gegevensbronnen · Vista-ondersteuning

Smartfolio Academic Edition Gerelateerde software