Webcab-obligaties (J2EE-editie) Algemene rente derivaten Prijskader
Download nu

Webcab-obligaties (J2EE-editie) Rangschikking & Samenvatting

Webcab-obligaties (J2EE-editie) Tags

set Duurvariabele audio-duur looptijd variabele duur Bekijk duur contract Interesse Gedeeltelijke derivaten EJB-code generator ejb SCBCD EJB Java Genereer EJB-code opbrengst operator opbrengst opbrengst fractal EJB-server EJB-implementatie EJB-container video-duur Duurcontrole derivaten calculator afgeleiden berekenen EJB J2EE WEBLOGIC WebSphere JSP Vaste inkomensderivaten Commodity-derivaten winamp3 n73 editie mp3 bejeweled downloaden linux LOOX N560 WIFI xptmmo Demo Monster High scannet pro 3.6 mvcd converter J2EE JAR dvd ripper omzeilen Java J2EE API webcab browardsschools.com thesaurus widget os webcab.browardsc

Webcab-obligaties (J2EE-editie) Beschrijving

General Interest Derivaten Prijzen Framework: SET CONTRACT, SET VOL / PRIJS / RENTE-modellen en voer MC uit. We hebben ook betrekking op: Treasury's, prijs / opbrengst, nulcurve, vastrentende obligaties, voorwaartse tarieven / fra's, duur en convexiteit. Webcab-obligaties implementeert de volgende functionaliteit: General Interest Derivaten Prijskader Algemeen Prijs-framework biedt de volgende vooraf gedefinieerde modellen en contracten: Contracten: Aziatische optie, binaire optie, dop, coupon-obligatie, vloer, vooruitstartvoorraad, kijk optie, ladderoptie, vanille swap, vanille-aandelenoptie, nul coupon obligatie, barrière-optie, Parijse optie, parasische optie, vooruit en toekomst. Rentevrije modellen: constante spotfrequentie, constante (in tijd) opbrengstcurve, één factor stochastische modellen (Vasicek, Black-Derman-speelgoed (BDT), Ho en Lee, romp en wit), twee factor stochastische modellen (Brememan en Schwartz, Fong en Vasicek, Longstaff en Schwartz), Cox-Ingersoll-Ross Equilibrium Model, Spot Rate Model met automatische opbrengst (ho en lee, romp en wit), Heath-Jarrow-Morton Forward targe Model, Brace-Gatarek-Musiela (BGM) Libor Market Model. Prijsmodellen: constant prijsmodel, algemeen deterministisch prijsmodel, lognormaal prijsmodel, Poisson Prijsmodel. Volatiliteitsmodellen: constante volatiliteitsmodellen, algemeen deterministisch volatiliteitsmodel, romp en wit stochastisch model van de variantie, hoston stochastisch volatiliteitsmodel. Zodra het contract en de prijs / rente / volingsmodelcombinatie is ingesteld, kan u de Monte Carlo-prijsmotor uitvoeren die het toelaat: Evaluatie Prijs: Evalueer prijsschatting In overeenstemming met het aantal iteraties of maximale verwachte fout Schatfout: evalueer de standaardafwijking van de schatting van de prijs, en de minimale / maximale verwachte prijs voor een bepaald betrouwbaarheidsniveau.

Webcab-obligaties (J2EE-editie) Gerelateerde software