Quantlib QuantLib is een gratis / open-source-bibliotheek voor kwantitatieve financiering.
Download nu

Quantlib Rangschikking & Samenvatting

Quantlib Tags

bibliotheek C++-bibliotheek C ++ kwantitatieve financiën Financiële bibliotheek Quantlib

Quantlib Beschrijving

QuantLib is een gratis / open-source library voor Quantitative Finance. QuantLib project is gericht op het verstrekken van een uitgebreide software framework voor kwantitatieve finance. QuantLib is een gratis / open-source library voor het modelleren, handel, en risicobeheer in real-life.QuantLib is geschreven in C ++ met een schone object model, en wordt vervolgens geëxporteerd naar verschillende talen zoals C #, Objective Caml, Java, Perl , Python, GNU R, Ruby, en schema. De QuantLibAddin / QuantLibXL project gebruikt ObjectHandler om een object-georiënteerde QuantLib-interface te exporteren naar een verscheidenheid van end-user platforms, waaronder Microsoft Excel en OpenOffice.org Calc. Bindingen met andere talen en porting aan Gnumeric, Matlab / Octave, S-PLUS / R, Mathematica, COM / CORBA / SOAP architecturen, FpML, worden overwogen. Zie de extensies pagina voor details.Appreciated door kwantitatieve analisten en ontwikkelaars, is het bedoeld voor zowel wetenschappers en praktijkmensen, uiteindelijk het bevorderen van een sterkere interactie tussen hen. QuantLib aanbiedingen tools die nuttig zijn zowel voor de praktische uitvoering en voor geavanceerde modellering, met functies zoals marktusances, yield curve modellen, solvers, PDE's, Monte Carlo (low-discrepantie inbegrepen), exotische opties, VAR, en dus on.Finance is een gebied waar goed geschreven open-source projecten een enorm verschil kunnen maken: een financiële instelling heeft behoefte aan een solide, tijd-efficiënte, operatieve uitvoering van cutting edge prijsmodellen en hedging instrumenten. Echter, om er te komen, is men momenteel gedwongen om opnieuw uitvinden van het wiel elke keer. Zelfs standaard tien jaar oude modellen, zoals Black-Scholes, nog steeds gebrek aan een openbaar robuuste implementatie. Als gevolgen veel goede quants verspillen hun tijd aan het schrijven C ++ klassen die reeds duizenden zijn geschreven van times.By ontwerpen en bouwen van deze instrumenten in de open lucht, QuantLib zullen beide peer review van de instrumenten zelf aan te moedigen, en laten zien hoe dit zou moeten zijn gedaan voor wetenschappelijke en commerciële software. talk Dan Gezelter bij de eerste Open Source / Open Science conferentie bespraken hoe de wetenschappelijke traditie van peer review sluit goed aan bij de filosofie van de Open Source beweging. Open standaarden zijn de enige eerlijke manier voor wetenschap en technologie om evolve.The bibliotheek over verschillende onderzoeks- en regulerende instellingen, banken, software-bedrijven zou kunnen worden benut, en ga zo maar door. Omdat het een gratis / open-source project, zou quants bij te dragen aan de bibliotheek niet nodig om te beginnen vanaf nul elke time.Students zou een bibliotheek die daadwerkelijk wordt gebruikt in de echte wereld en een bijdrage leveren aan het op een zinvolle manier te beheersen. Dit zou mogelijk plaats ze in een bevoorrechte positie op de baan market.Researchers zou een kader bij de hand, die de hoeveelheid van low-level werk nodig is om te bouwen modellen sterk vermindert, dus in staat zijn om zich te concentreren op de meer complexe en interessante problemen. financiële ondernemingen kon QuantLib exploit als basiscode en / of benchmark, terwijl de mogelijkheid om deel te nemen in het creëren van meer innovatieve oplossingen die ze beter kunnen concurreren op de market.Regulatory instellingen zou maken kan een hulpmiddel voor standaard prijsstelling en risicomanagement practices.The QuantLib licentie is een aangepaste BSD licentie geschikt voor gebruik in zowel de gratis software en bedrijfseigen applicaties, leggen geen beperkingen op alle op het gebruik van de library.A weinige bedrijven hebben aanzienlijke middelen inzetten voor de ontwikkeling van deze bibliotheek, met name StatPro, een toonaangevende internationale risico het management provider, waar de QuantLib project was geboren. Wat is er nieuw in deze release: DRAAGBAARHEID: · Microsoft Visual C ++ configuraties zijn hernoemd. De standaard Debug and Release configuraties nu koppelen aan de DLL-versie van de gemeenschappelijke runtime bibliotheek. De namen van andere configuratie moet nu meer beschrijvende. · Oplossingen voor Solaris te bouwen. Obligaties: · Toegevoegd bond bijvoorbeeld (met dank aan Florent Grenier.) · Ondersteuning toegevoegd voor het afschrijven van obligaties (met dank aan Simon Ibbotson.) KASSTROMEN · Toegevoegd twee meer cashflow analyse functies (met dank aan Toyin Akin.) DATUM / TIJD · Toegevoegd maat gemaakte kalender. indexen: · Toegevoegde GBP / USD / CHF / JPY swap-tarief indexen. · Vaste USD LIBOR kalender (nederzetting, niet NYSE). Marktmodellen: · Toegevoegd eerste verplaatste diffusie van stochastische volatiliteit Evolver. PRIJSSTELLING MOTOREN: · Monte Carlo gemiddelde prijs opties gebruikt nu verleden bevestigingen correct. CITATEN: · LastFixingQuote, een offerte aan adapter voor de laatst beschikbare vaststelling van een bepaalde index toegevoegd. Experimenteel MAP: · De QL / experimentele map bevat code die nog steeds niet volledig is geïntegreerd met de bibliotheek of zelfs volledig getest, maar wordt vrijgegeven om gebruikersfeedback te krijgen. Experimentele klassen worden als onstabiel beschouwd; Hun interfaces zullen waarschijnlijk veranderen in toekomstige releases. Nieuwe bijdragen voor deze release waren ... · Tijdsafhankelijke binomiale bomen (dankzij John Maiden.) · Een nieuw multidimensionaal FDM-framework op basis van het splitsen van de operator met behulp van Craig-Sneyd, Hundsdorfer of Douglas-schema's (dankzij Andreas GAIDA, RALPH Schreyer en Klaus Spanders.) · Implementaties van Black-Variance Curve en Surface nemen een reeks citaten als invoer (dankzij Frank H? Vermann.) · Synthetische CDO-motoren (dankzij Roland Lichters.) · Variatieopties, samen met een HESTON-Process-engine (dankzij Lorella Fatone, Francesca Mariani, Maria Cristina Recchioni en Francesco Zirilli.) · Een grondstoffenkader, inclusief instrumenten zoals energie-futures en energieswaps (dankzij J. Erik Radmall.) · Quanto-barrière-opties (dankzij Paul Farrington.) · Amortiserende bindingen (dankzij Simon Ibbotson.) · Een perturbatieve motor voor barrière-opties (dankzij Lorella Fatone, Maria Cristina Recchioni, en Francesco Zirilli.)

Quantlib Gerelateerde software