Sigmafit Stochastic Volatility Option Model Fitter en Calculator-programma
Download nu

Sigmafit Rangschikking & Samenvatting

Sigmafit Tags

monteur Optie Calculator impliciete volatiliteit wisselvalligheid creëren volatiliteit file Genereer volatiliteitsbatch Maak het volatiliteitsbestand stochastische fitting curve fitter Dynamische modelcalculator hybride kansmodel kinetics fitter tarief constante fitter berekenen impliciete volatiliteit Optie Prijs Calculator PTM Fitter stochastisch proces stochastische Petri-netten bewerken Maak stochastische petrischetten Stochastische Petri-Nets-editor

Sigmafit Beschrijving

Sigmafit-applicatie is gebaseerd op de nieuwe exacte oplossingen van de auteur (YM_SV) van de stochastische volatiliteit (SV) -optieproblemen. Het past bij een state-of-the-art sv optiemodel naar de markt (futures) optieprijzen tot D10 beter dan populaire optieprijsmodellen zoals zwart (76) -scholen (ook gemonteerd). Het kan de gemonteerde modellen gebruiken om andere marktprijzen, Grieken en impliciete volatiliteiten (IVS), zoals de prijzen van de volgende dag meer dan 14 dichterbij te doen. Deze en andere bewijsmateriaal zijn inbegrepen omdat echte voorbeelden kunnen rennen en voor zichzelf zien. Sigmafit is eenvoudig te gebruiken, maak slechts 2 eenvoudige staking van 1 en 2-kolommen en (markt) optieprijs tekstbestanden, voert optieparameters in een eenvoudig formulier in en klik op FIT. Handen op info, leesme en echte voorbeelden geven extra hulp. Een klikinterfaces Excel voor alle ingerichte en voorspelde prijzen, Grieken, IVS en de goedheid van fit. Sigmafit heeft veel toepassingen en is onmisbaar in (derivaten) (arbitrage) handel, investeringen, portfoliobeheer en verzekeringen, risicobeheer, afdekking, var. Belangrijkste kenmerken: Gebaseerd op Dr. Y. Maghsoodi's gesloten analytische oplossingen van geavanceerde stochastische volatiliteit (futures) -optiesproblemen (YM_SV-modellen) Modelt de dynamiek van het activum en de volatiliteit als een gecorreleerd bivariate systeem van stochastische differentiaalvergelijkingen versie 2 is van toepassing een nog geavanceerdere stochastische volatiliteit optie-model Hoice van het monteren van YM_SV-optie of futures option-model. Black-Scholes optie of zwart-76 Futures Option Model ook gemonteerd kan ook prijsopties op dividend betalende activa kan nu passen op YM_SV (futures) optie-modellen voor marktprijzen tot% 6410 nauwer dan Black-Scholes of zwart-76 model YM_SV-model kan nu op de markt herstellen geïmpliceerde volatiliteit (IV) curve zo dicht als binnen zijn% 0,27 kan het gemonteerde YM_SV-model toepassen om andere opties te berekenen, zoals de opties van de volgende dag meer dan 14 nauwer kan andere marktprijzen IV-curve voorspellen, zoals de prijzen van de volgende dag zo nauwlettend als minder dan binnen zijn% 0,7 Eenvoudig te gebruiken, de gebruiker vult gewoon een eenvoudig formulier in en maakt 2 eenvoudige staking van 1 en 2-kolommen en optieprijs tekstbestanden en klikken fit Tips voor het invoeren van elke gegevens wordt weergegeven door muisaanwijzer op dat gegevensveld te plaatsen Voorbeeldgegevens monsters van markt SP500 en FTSE 100 (futures) Opties Prijzen bieden extra begeleiding en ondersteuning Geschikt voor data, zelfs snel, binnen enkele minuten past bij maximaal 50 marktprijzen en berekent al hun Europese oproepen, zet, Grieken en IV's Platform Veelzijdigheid, Sigmafit kan worden uitgevoerd op elke IEEE-compatibele pc met 32 MB RAM, WIN 95, 98, NT, 2000, ME en XP brede reikende toepassingen, b.v. in investeringen, portfolio-verzekering en risicobeheer, (arbitrage) handel, afdekking, var .... Een onmisbaar hulpmiddel voor investeerders, financiële professionals, onderzoekers, handelaars, portefeuille en fondsbeheerders.

Sigmafit Gerelateerde software