Webcabopties en futures voor Delphi Voeg aandelenderivaten Prijskader toe aan uw .NET-, COM- en XML-toepassingen
Download nu

Webcabopties en futures voor Delphi Rangschikking & Samenvatting

Webcabopties en futures voor Delphi Tags

Gedeeltelijke derivaten Servicekader eigen vermogen PST to NSF webservice framework derivaten calculator afgeleiden berekenen Vaste inkomensderivaten Commodity-derivaten aandelenopties Leningovereenkomstsjabloon Dell DVD-regio autoload pro crack Webquiz Quizmaker 1.0.5 Futures Contract Futures Trading Course geluidsopties Gratis Robot Voice Afdrukopties sscanf c++-opties Futures-indicator Webcab.Browards

Webcabopties en futures voor Delphi Beschrijving

Prijs een breed scala aan optie- en futures-contracten met behulp van een reeks prijs / vol / rentemodellen. Inclusief in aanvulling op het algemene prijzenraamwerk, een gedetailleerde Black-Scholes-Merton Model API (inclusief Grieken en Impliciete Volatiliteit) voor Europese, Aziatische, Amerikaanse, opzoek, bermuda en binaire opties met behulp van analytische, Monte Carlo en eindige verschiltechnieken. We bieden ook een flexibele implementatie van een binomiale en trinomiale bomen op basis van prijzen op basis van de evaluatie van werknemersopties in overeenstemming binnen het verbeterde FASB 123-model en een module die de evaluatie van de waarde-at-risk (var) van een beleggingsportefeuille in staat stelt overeenstemming met het lineaire model. Productdetails Webcabopties en toekomst implementeert de volgende functionaliteit: General Equity Derivative Pricing Framework Algemeen Prijs-framework biedt de volgende vooraf gedefinieerde modellen en contracten: Contracten: Aziatische optie, binaire optie, dop, coupon-obligatie, vloer, vooruitstartvoorraad, kijk optie, ladderoptie, vanille swap, vanille-aandelenoptie, nul coupon obligatie, barrière-optie, Parijse optie, parasische optie, vooruit en toekomst. Rentevrije modellen: Constante spotfrequentie, constante (in de tijd) rendementscurve, één factor stochastische modellen (Vasicek, Black-Derman-Toy (BDT), Ho Lee, Hull and White), twee factor stochastische modellen (Breman Schwartz, Fong Vasicek , Longstaff Schwartz), Cox-Ingersoll-Ross Equilibrium Model, Spot-tariefmodel met automatische opbrengst (HO LEE, HULL WIT), Heath-Jarrow-Morton Forward-tariefmodel, Brace-Gatarek-Musiela (BGM) Libor Market Model. Prijsmodellen: constant prijsmodel, algemeen deterministisch prijsmodel, lognormaal prijsmodel, Poisson Prijsmodel. Volatiliteitsmodellen: constante volatiliteitsmodellen, algemeen deterministisch volatiliteitsmodel, romp wit stochastisch model van de variantie, hoston stochastisch volatiliteitsmodel

Webcabopties en futures voor Delphi Gerelateerde software