Deel Portfolio Optimizer Hoofdfuncties Als u een screenshot van de modeluitgangen wilt bekijken, klikt u op de onderstaande afbeelding - Maximaliseer uw portoflio-winst en minimaliseer uw risico's! - optimaliseert een bestaand of een potentieel
Download nu

Deel Portfolio Optimizer Rangschikking & Samenvatting

Deel Portfolio Optimizer Tags

Portfolio-optimalisatie Portfolio Management portefeuille Portfolio Fundamentals Kantoorportefeuille Beheer Portfolio portfolio-storer portfolio manager Elektronische portefeuille portfolio maker Portfolio Trading beleggingsportefeuille Portfolio Analyzer portefeuille bewaken Bekijk portfolio portefeuille weergeven portfoliowatcher Interactieve portefeuille Portfolioontwerper Portefeuille kostbare metalen portefeuille Grote kredietportefeuille Rationeel Portefeuillemanager Portfolio Tool Kit Portfolio Toolkit Portfolio-optimalisatie portefeuille theorie Market Portfolio Excel-portfolio flash foto portfolio lettertypeportfolio Gratis Flash Player Gratis mobiele telefoon Gegevensinvoerpraktijk Gratis Google Talk Flash-portfolio portfolio-watchlist portfolio analyse www.optimiser.com Ashampoo foto-optimalisatie RAM-optimiser Optimale portefeuille

Deel Portfolio Optimizer Beschrijving

Deel Portfolio Optimizer - Portoflio Manager Belangrijkste kenmerken Als u een screenshot van de modeluitgangen wilt zien, klikt u vervolgens op de onderstaande afbeelding Demo - Maximaliseer uw portoflio-winst en minimaliseer uw risico's! - optimaliseert een bestaande of een potentiële nieuwe Portoflio aan aandelen - U kunt maximaal 30 aandelen kiezen uit het VK of de Amerikaanse markten - omvat de meeste verhandelde aandelen in deze markten - Downloads historische gegevens van internet automatisch - Analyse van gegevens in de tijd van de tijd van maximaal 2 jaar - Voert Monte Carlo-simulaties uit om optimale Portofolio te krijgen Een gratis demo is ook beschikbaar om te downloaden voor dit product. Over het model De optimale portefeuilletheorie is in de jaren vijftig ontwikkeld door Harry Markowitz die een Nobelprijs won voor zijn werk. De theorie is gebaseerd op de efficiënte markthypothese waarbij de optimale portefeuille grafisch kan worden gevonden als een raaklijn aan de risicovrije rentevoet. Aanvankelijk worden de varianties en covaries van alle producten in de portefeuille berekend. Willekeurige wegingsscenario's van deze producten worden vervolgens gegenereerd om de combinatie met het hoogste rendement voor het laagste risico te vinden. Risico is een functie van de historische volatiliteit van het product. Om dit optimale punt te vinden, wordt de maximale sharpe-ratio berekend, waar: Sharpe Ratio = (Portfolio Return - Risk Free Tarate) / Portfolio Standaarddeviatie Als u het model wilt uitvoeren, kiest u de aandeelnamen in het vel 'Input'. Maximaal 30 aandelen kunnen worden gekozen uit verschillende markten. Het programma duurt echter langer om te rennen, is dat u meer aandelen kiest. U moet ook een tijdshorizon kiezen waarvan de historische gegevens zullen zijn gebaseerd. Het model zal vervolgens de nodige gegevens van internet downloaden. Bij voltooiing wordt de optimale portefeuille met de wegingen van elk aandeel weergegeven in het vel 'Uitgangen'.

Deel Portfolio Optimizer Gerelateerde software